ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。



■変動率

・1カ月物5.45%⇒5.43%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.92%⇒5.87%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物6.61%⇒6.58%(08年10/24=25.50%)

・1年物6.77%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.33%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.94%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+2.45%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+2.54%⇒+2.55%(08年10/27=+10.71%)