ドル・円オプション市場で変動率は低下継続。今週のイベント通過による警戒感後退の状況を引き続き反映へ。



 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物で円先安感に伴う円プット買いが優勢になり、6カ月物、1年物は横ばいになった。



■変動率

・1カ月物4.97%⇒4.89%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.47%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物5.92%⇒5.74%(08年10/24=25.50%)

・1年物6.34%⇒6.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.11%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.36%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.61%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)