ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇で、オプション買いが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1カ月物は年初来で最大の水準付近で推移。




■変動率
・1カ月物11.83％⇒12.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.51％⇒11.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.01％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.47％⇒10.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.67％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.38％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）