ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けた、オプション買いが一段と強まった。一方で、3カ月物以降では、買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.29％⇒12.37％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.66％⇒11.62％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.08％⇒11.07％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.50％⇒10.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.92％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.74％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.42％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.01％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）