ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）を控えイベントリスクを織り込むオプション買いが強まった。




リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先高観に伴う円コール買いが強まった一方、1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。




■変動率

・1カ月物9.61％⇒10.2％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.47%⇒10.7％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32%⇒10.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.01 %⇒10.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.84%⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.41%⇒＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.29%⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.18%⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）