ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。



リスクリバーサルではまちまち。1カ月から3カ月物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった一方、1年物では円先高観に伴う円コール買いが優勢となった。



■変動率

・1カ月物9.50％⇒9.31%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.54 %⇒10.44 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.52 %⇒10.44%（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.16%⇒10.10 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.41%⇒+1.31%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.84%⇒+1.80%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.70%⇒+1.70%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.46%⇒+1.47%（08年10/27=+10.71％）