ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や週末要因でオプション売りが強まった。



リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった一方で、6カ月物では円コール買いが優勢となった。1年物は変わらずだった。



■変動率

・1カ月物9.43%⇒9.16 %/24＝31.044％）
・3カ月物10.53％⇒10.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.40％⇒10.34％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.10％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.78％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.65％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.48％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）