ドル・円オプション市場は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。




リスクリバーサルはまちまち。短期物では円先安観に伴う円プット買いが継続したが、長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。



■変動率

・1カ月物10.25 %⇒10.21%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.97 %⇒9.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.12 %⇒10.05%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.93%⇒9.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.64%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.66%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.63%⇒+1.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.46%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)