ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けでオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率

・1カ月物10.20%⇒10.62%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.10%⇒10.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.12%⇒10.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.91%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.37%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.50%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.50%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.38%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)