[通貨オプション]R/R、円コール買い優勢
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.53%⇒10.67%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒10.33 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.36%⇒10.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.07%⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.52%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.52%⇒+1.54 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.39%⇒+1.41 %(08年10/27=+10.71%)