ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国での連休を控え、レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルは動意乏しく小動きにとどまった。

■変動率

・1カ月物9.34%⇒9.13%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.29%⇒9.07%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.30%⇒9.12%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.30%⇒9.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.78%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.85%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)