ドル・円オプション市場は連休明けでドル・円のレンジ相場突破を織り込んだオプション買いが優勢となった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。



■変動率

・1カ月物9.07％⇒9.14％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物8.94％⇒9.01％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物8.99％⇒9.04％（08年10/24＝25.50％)

・1年物9.03％⇒9.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.82％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.85％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.87％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.91％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）