ドル・円オプション市場はドル・円のレンジ相場突破を織り込んだオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。



■変動率

・1カ月物9.19%⇒9.29%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.13%⇒9.32%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.10%⇒9.32%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.16%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.80%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.82%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.85%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.89%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)