ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物はイベントリスクなどのオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では、買いが後退。



リスクリバーサルは小動き。3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは若干縮小。1カ月物と1年物は変わらずだった。



■変動率

・1カ月物9.09％⇒9.11％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物9.28％⇒9.27％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物9.38％⇒9.35％（08年10/24＝25.50％)

・1年物9.32％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.91％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.91％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.91％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）