ドル・円オプション市場はまちまち。1か月物、1年物でオプション買いが強まった一方、3か月物、6か月物ではオプション買いが後退した。



リスクリバーサルも調整色が強かった。1か月物、3カ月物で円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、1年物ではドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。



■変動率

・1カ月物7.20%⇒7.28%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.61%⇒8.60%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.98%⇒8.94%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.37%⇒9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.55%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.65%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.60%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.53%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)