ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除いて、レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。



リスクリバーサルでも調整色が強まり、1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は引き続き円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。



■変動率

・1カ月物7.20%⇒7.27%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.75%⇒8.66%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.15%⇒9.18%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.59%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.42%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.54%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.45%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.42%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%)