ドル・円オプション市場は6カ月物を除いて変動率は上昇。ほぼ1年ぶりの円安・ドル高相場を受けてオプション買いが優勢となった。



リスクリバーサルはまちまち。1カ月物はドル円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。3カ月物以降は変わらずだった。



■変動率

・1カ月物7.20%⇒7.71 %(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.68%⇒8.81%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.17%⇒9.17%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.65%⇒9.69 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.44%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.40%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%)