ドル・円オプション市場でドル・円相場のレンジ突破で短期物中心にオプション買いが加速。1年物は売られた。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。



■変動率

・1カ月物6.94%⇒8.1%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物8.09%⇒8.15%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.53 %⇒8.57 %(08年10/24=25.50%)

・1年物9.05%⇒9.03 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.66%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.65%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.54%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.38%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)