ドル・円オプション市場で1カ月物は日米祭日を控えたオプション売りが優勢となったが、ドル・円相場上昇で中長期物では買いが強まった。



リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。



■変動率

・1カ月物8.97%⇒8.91 %(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.52%⇒8.53% (08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.70%⇒8.72 %(08年10/24=25.50%)

・1年物8.95%⇒9.0 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.26%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.96%⇒+0.90 %(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.80%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)