ドル・円オプション市場はまちまち。1年物を除きレンジ相場抜けを想定したオプション買いが継続。1年物では買いが後退した。



リスクリバーサルでも1年物を除き円コールスプレッドは拡大。短中期物中心にドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物8.31%⇒8.55%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 8.21%⇒8.37%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.53%⇒8.61%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.96%⇒8.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.92%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.74%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.51%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)