ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感に1カ月物のオプション買いが継続。6カ月、1年物ではオプション売りが強まった。



リスクリバーサルでも調整色が強まった。1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物では円コール買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物8.80%⇒8.90%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 8.53%⇒8.53%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.69%⇒8.61%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.99%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.19%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.94%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.76%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.51%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)