ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感が強まりオプション買いに拍車がかかった。



リスクリバーサルでは調整色が強まった。3カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開も、1カ月物や1年物は変わらず。

■変動率

・1カ月物8.90%⇒9.11%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 8.55%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.61%⇒8.73%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.82%⇒8.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.76%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.52%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)