ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。



リスクリバーサルでは円コールプットが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率

・1カ月物9.13%⇒9.01%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 8.78%⇒8.78%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.80%⇒8.81%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.94%⇒8.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.19%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.99%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.82%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.55%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)