ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。円の急伸でオプション買いが加速。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観が強まり、円コール買いに拍車がかかった。

■変動率

・1カ月物8.57%⇒10.43%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 8.67%⇒9.86%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.76%⇒9.55%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.89%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.09%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.97%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.83%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.55%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)