ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因や相場の鎮静化を受けオプション買いが後退。



リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。3カ月物は変わらず。

■変動率

・1カ月物10.99%⇒10.58%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 10.22%⇒9.87%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.73%⇒9.39%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.41%⇒9.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.74%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.44%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.13%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.72%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)