ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。中長期物ではオプション買いが後退。



リスクリバーサルも調整色が強かった。

■変動率

・1カ月物8.22%⇒8.42%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.05%⇒9.08%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.35%⇒9.32%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.48%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.05%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.58%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)