ドル・円オプション市場はまちまち。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えたイベントリスクに短中期物でオプション買いが強まった。1年物は売られた。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物 8.43%⇒8.44%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.10%⇒9.40%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.31%⇒9.32%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.47%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.10%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.15%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.96%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.57%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)