ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物から6カ月物で相場不透明感にオプション買いが強まった。1年物は売られた。



リスクリバーサルも調整色が強まった。

■変動率

・1カ月物 8.92%⇒9.03%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.63%⇒9.69%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.55%⇒9.60%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.54%⇒9.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.28%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.35%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.09%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.65%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)