ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物 9.02%⇒8.39%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.71%⇒9.54%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.60%⇒9.54%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.52%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.32%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.34%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.09%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.66%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)