ドル・円オプション市場はまちまち。6か月物を除いて、週初でオプション買いが優勢となった。6か月物は売り先行。



リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。6か月物は変わらずだった。

■変動率

・1カ月物 8.41%⇒8.55%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.60%⇒9.66%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.61%⇒9.60%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.50%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.12%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.27%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.00%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.61%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)