ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。

■変動率

・1カ月物 8.44%⇒8.28%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.64%⇒9.53%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.59%⇒9.50%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.55%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.89%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.91%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.54%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)