ドル・円オプション市場は1年物を除いて、変動率は低下した。



リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コールに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。



■変動率

・1カ月物8.39%⇒8.28%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.58%⇒9.52%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.56%⇒9.51%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.53%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.98%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.20%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.97%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.57%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)