ドル・円オプション市場はまちまち。週末明けで短期物オプション買戻しが強まったが、6カ月物ではオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物7.79%⇒7.83%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.18%⇒9.18%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.27%⇒9.24%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.41%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.86%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.14%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.53%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)