ドル・円オプション市場は1年物を除いて、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。1年物は変わらず。



リスクリバーサルでは調整色が強まった。1カ月、3カ月物で円コールスプレッドが縮小、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。6カ月物は変わらず、1年物では円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物8.23%⇒7.94%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.26%⇒9.18%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.38%⇒9.37%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.55%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.62%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.07%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.50%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)