ドル・円オプション市場はまちまち。連休明けで短期物のオプション買いが強まった一方、3カ月物以降では売りが優勢となった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率

・1カ月物7.18%⇒7.71%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.71%⇒8.31%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.96%⇒8.73%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.29%⇒9.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.65%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.00%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.82%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.50%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)