ドル・円オプション市場は6か月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物7.95%⇒7.63%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.24%⇒8.13%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.49%⇒8.51%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.97%⇒8.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.00%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.83%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.50%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)