ドル・円オプション市場はまちまち。1か月物ではオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが続いた。



リスクリバーサルは調整色が強かった。



■変動率

・1カ月物8.96%⇒8.63%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.51%⇒8.71%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.69%⇒8.84%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.87%⇒9.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.66%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.31%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.97%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.50%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)