ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物で相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが強まった。



リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。



■変動率

・1カ月物8.48%⇒8.65%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.63%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.97%⇒8.96%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.23%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.65%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.33%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.00%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.48%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)