2021年6月23日にグローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF(銘柄コード:2641)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

新しいETF組成の思い

グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETFは日本に上場する銘柄の中からグローバルにビジネスを展開する企業により構成されるETFです。

当ETFは大きく3つの特徴を持つETFです。

1つ目は、「大型株」で構成されているという点です。当ETFの対象銘柄は日本に上場する銘柄のうち「時価総額100億ドル(約1兆円)以上かつ日次平均売買代金200万ドル(約2億円)以上」の銘柄が対象となっており、日本企業の中でも業界をリードする大型企業により構成されます。

2つ目は、「日本が誇るグローバル企業」で構成されているという点です。当ETFでは上記の流動性要件を満たす銘柄のうち、海外に向けてビジネスを行う企業を対象としており、かつ、世界的に存在感のある企業に投資することを目的としています。

そして3つ目は、「ESG投資」です。当ETFでは銘柄選定および構成比率の決定においてESGを取り入れています。銘柄選定においては、ESGの考え方にそぐわない産業(たばこ、酒、ギャンブル関連)に該当する銘柄は除かれます。また、構成比率の決定にあたっては、各銘柄の時価総額に加えTruValue Labs社(ESGリサーチ会社)が算出するESGへの取り組みを数値化したスコアを考慮し比率を決定しています。

このように、当ETFには3つの切り口があり、テーマ型投資の側面もありつつポートフォリオのコアとして活用いただける商品として幅広い投資家の皆さまにご活用いただきたいとの思いから組成いたしました。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF」は、「FactSet Japan Global Leaders ESG Index」への連動をめざしています。

FactSet Japan Global Leaders ESG Indexは一定の流動性要件を満たす日本株の中からグローバルにビジネスを展開する日本企業で構成される指数です。

当指数は、海外売上高が全体の25%以上かつ海外顧客比率が50%以上である銘柄を対象としています。さらに、この中から各セクターにおいて世界のマーケットシェアで上位3位に入る銘柄を抽出し、残った銘柄のうち時価総額上位20銘柄が指数構成銘柄となります。指数選定のプロセスにおいては、ESGの考えにそぐわない産業(たばこ、酒、ギャンブル関連)に該当する銘柄は除かれます。

また、当指数では各銘柄の組入比率の決定において、ESGへの取り組みが比率に反映されるような仕組みを取り入れています。比率の決定にあたっては、各銘柄の時価総額により比率が決定される「時価総額加重」の考え方がベースにありますが、米国のESGリサーチ会社であるTruValue Labs社が算出するESGへの対応を数値化したスコアが高い銘柄の比率が高くなるような調整がされ最終的な組入比率が決定します。このように、ESG投資の考え方が考慮されている点も大きな特徴であるといえます。

連動指標のパフォーマンス

【FactSet Japan Global Leaders ESG Indexのパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)ブルームバーグのデータを元にGlobal X Japanが作成
(期間)2016年1月末〜2021年4月末
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2641/T、Bloomberg:2641 JT Equity、Refinitiv:2641.T
(対象指標)
Bloomberg:FDSJGLP Index、Refinitiv:.FDSJGLP

● 対象指標の算出要領

https://www.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Index%20Files/FactSet%20Japan%20Global%20Leaders%20ESG%20Index%20Methodology_20210507.pdf

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
<FactSet Japan Global Leaders ESG Index>
FactSetは、FACTSET JAPAN GLOBAL LEADERS ESG INDEXの正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSetは、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSetは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSetは、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害(逸失利益を含む)に対する責任を一切負うものではありません。