ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物は週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物はオプション買いが再開。



リスクリバーサルもまちまち。3カ月物、6か月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、強まった。1か月物、1年物は変わらず。

■変動率

・1カ月物7.69％⇒7.52％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物8.03％⇒7.91％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物8.30％⇒8.27％（08年10/24＝25.50％)

・1年物8.61％⇒8.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）



■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.42％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.16％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.84％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）