ドル・円オプション市場は低下。レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに対し、円先安観に伴う円プット買いが一段と優勢となった。



■変動率

・1カ月物10.67％⇒10.27 %（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.30％⇒10.00 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.35％⇒10.11 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.08 %⇒9.94%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.68 %⇒+1.67%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.70 %⇒+1.66%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.63 %⇒+1.62%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.47%⇒+1.46%（08年10/27=+10.71％）